Logo após a introdução do futebol no Paraguai por Williams Paats, a Liga Paraguaya de Futbol (hoje Associação Paraguaia de Futebol) foi criada em 1906. A primeira equipe nacional de futebol foi organizada em 1910, quando o clube argentino Hércules de Corrientes recebeu um convite para jogar um amistoso. Os membros da primeira equipe nacional eram F. Melián, G. Almeida, A. Rodríguez, M. Barrios, P. Samaniego, J. Morín, Z. Gadea, D. Andreani, C. Mena Porta, B. Villamayor, M. Rojas e E. Erico. A partida terminou em um empate de 0 a 0.[2]
Devido ao crescente número de convites para disputar partidas e torneios internacionais, a Associação Paraguaia de Fútbol decidiu criar oficialmente a equipe nacional e selecionar as camisetas listradas de vermelho e branco que até hoje permanecem como as cores oficiais (tiradas da bandeira paraguaia). No final de 1919, o Paraguai aceitou o convite para jogar o Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1921 e, para se preparar para essa ocasião, foram realizados vários amistosos entre 1919 e o início do torneio em 1921. O primeiro desses amistosos foi uma derrota de 5 a 1 contra a Argentina e marcou o primeiro jogo internacional da Seleção Paraguaia de futebol. Quando o torneio finalmente chegou, o Paraguai surpreendeu a todos ao derrotar o tricampeão sul-americano Uruguai por 2 a 1, sendo este o primeiro jogo em uma competição oficial do time de futebol paraguaio. O Paraguai terminou em quarto lugar e se tornou um participante regular nas próximas edições.
Em 1930, o Paraguai participou da primeira Copa do Mundo FIFA, organizada pelo Uruguai. Na primeira fase, estreou com uma derrota para os Estados Unidos por 3 a 0, mas venceu a Bélgica por 1 a 0 com gol de Luis Vargas Peña. Como só uma equipe avançava, os Estados Unidos deixaram o Paraguai para trás.
Primeiro gosto do sucesso
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Após fortes participações nos Campeonatos Sul-Americanos de 1927, 1947 e 1949 (em que ficou em segundo lugar), o Paraguai foi para sua segunda Copa do Mundo, em 1950, onde falhou ao empatar em 2 a 2 com a Suécia e perder de 2 a 0 para Itália.
O primeiro grande sucesso veio apenas em 1953, quando foi campeão da Copa América disputada no Peru. No caminho até a final venceu o Chile (3 a 0), Bolívia (2 a 1), e o Brasil (2 a 1), e empatou com o Equador (0 a 0), Peru (2 a 2) e Uruguai (2 a 2). Como o Paraguai e o Brasil empataram em pontos, houve a necessidade de uma final, na qual o Paraguai venceu por 3 a 2. Os jogadores chaves da conquista foram Ángel Berni, Heriberto Herrera e Rubén Fernández, treinados por Manuel Fleitas Solich.
Para a Copa de 1958, o Paraguai surpreendeu ao se classificar no lugar do Uruguai, vencendo por 5 a 0 no jogo decisivo, com um time que continha uma incrível linha de ataque, com estrelas como Juan Bautista Agüero, José Parodi, Jorge Lino Romero, Cayetano Ré e Florencio Amarilla. No primeiro jogo na Suécia, vencia a França por 3 a 2, mas sofreu a virada e acabou perdendo por 7 a 3. Com uma vitória de 3 a 2 sobre a Escócia e um empate em 3 a 3 com a Iugoslávia, ficou em terceiro, não avançando para fase seguinte.
A saída de várias estelas para o futebol europeu, principalmente para a Espanha, enfraqueceu a seleção, que foi superada pelo México nas Eliminatórias para Copa de 1962.
Mais sucesso continental
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O Paraguai ficou aquém das expectativas nas subsequentes campanhas classificatórias para a Copa do Mundo, mas o sucesso da Copa América (e o de um de seus principais clubes Olimpia na Copa Libertadores) em 1979 reforçou o país como uma sólida equipe no continente.
Foi campeão da Copa América de 1979 após ficar em primeiro no Grupo C, que tinha Uruguai e Equador, com 2 vitórias e 2 empates, nas semis vencer o Brasil em um placar agregado de 4 a 3, e na final o Chile por 3 a 1 no agregado, conquistando seu segundo título continental. Jogadores como Romerito, Carlos Alberto Kiese, Alicio Solalinde, Roberto Paredes, Hugo Ricardo Talavera e Eugenio Morel foram importantes no time, treinado por Ranulfo Miranda.